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Teco Electric & Machinery Co., Ltd. 백테스트
Teco Electric & Machinery Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.9%, MDD -24.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -80.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.9%, MDD -24.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 6.8%, MDD -54.1%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 55.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -24.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.4 |
4.9% | -24.9% | 0.42 | 0.20 | 3.5배 | 26 | 9% |
| MACD fast=24, slow=91, signal=39 |
6.8% | -54.1% | 0.40 | 0.13 | 5.8배 | 142 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
6.3% | -57.8% | 0.37 | 0.11 | 5.1배 | 74 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=52 |
5.5% | -47.5% | 0.35 | 0.12 | 4.1배 | 53 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=83 |
5.1% | -45.6% | 0.33 | 0.11 | 3.7배 | 98 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=74 |
4.4% | -46.2% | 0.30 | 0.09 | 3.1배 | 94 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=27, mult=4 |
2.4% | -37.6% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 52 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
1.4% | -77.5% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 194 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=38 |
0.8% | -42.1% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0 |
-1.2% | -70.6% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 288 | 51% |
| 매수후보유 | 4.4% | -80.6% | 0.30 | 0.06 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 41일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 41일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.