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Eternal Materials Co., Ltd. 백테스트
Eternal Materials Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.6%, MDD -46.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -14.6%, Sharpe 0.51, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -46.7%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 낮지만, MDD는 57.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -46.7%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=39 |
3.3% | -14.6% | 0.51 | 0.22 | 2.3배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=58 |
8.6% | -46.7% | 0.46 | 0.18 | 8.9배 | 38 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=85 |
8.2% | -57.9% | 0.43 | 0.14 | 8.2배 | 82 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=133 |
7.9% | -48.7% | 0.42 | 0.16 | 7.5배 | 92 | 52% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
7.5% | -61.7% | 0.40 | 0.12 | 6.9배 | 78 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.14 |
4.8% | -53.2% | 0.33 | 0.09 | 3.5배 | 166 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=4 |
3.9% | -54.3% | 0.30 | 0.07 | 2.8배 | 54 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.1 |
2.4% | -77.6% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 112 | 31% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=16 |
0.4% | -68.2% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 330 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-1.0% | -72.9% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 312 | 50% |
| 매수후보유 | 8.1% | -72.3% | 0.40 | 0.11 | 7.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.