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HIWIN Technologies Corp. 백테스트
HIWIN Technologies Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.2%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.2%, MDD -47.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 18.2%, MDD -49.3%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.6%p 높고, MDD는 42.2%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -44.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
18.2% | -47.4% | 0.73 | 0.38 | 22.6배 | 61 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=47 |
18.2% | -49.3% | 0.72 | 0.37 | 22.6배 | 75 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.7 |
14.8% | -51.3% | 0.69 | 0.29 | 13.2배 | 93 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=11, mult=2 |
15.3% | -51.4% | 0.68 | 0.30 | 14.3배 | 65 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.07 |
15.6% | -55.1% | 0.67 | 0.28 | 14.9배 | 140 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
13.2% | -44.8% | 0.63 | 0.29 | 10.1배 | 99 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=39 |
14.9% | -67.7% | 0.63 | 0.22 | 13.4배 | 127 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=56 |
13.4% | -56.6% | 0.61 | 0.24 | 10.4배 | 28 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
13.7% | -58.1% | 0.60 | 0.24 | 10.9배 | 334 | 50% |
| MACD fast=20, slow=58, signal=21 |
6.5% | -80.1% | 0.39 | 0.08 | 3.2배 | 145 | 53% |
| 매수후보유 | 5.6% | -89.7% | 0.37 | 0.06 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.