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Compeq Manufacturing Co., Ltd. 백테스트
Compeq Manufacturing Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -34.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -96.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -34.6%, Sharpe 0.53, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -61.2%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 62.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -34.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=28 |
7.7% | -34.6% | 0.53 | 0.22 | 7.1배 | 26 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.4 |
7.1% | -40.6% | 0.47 | 0.17 | 6.2배 | 42 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=26, mult=3.9 |
6.2% | -36.3% | 0.45 | 0.17 | 4.9배 | 48 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=80 |
8.1% | -61.2% | 0.41 | 0.13 | 7.9배 | 102 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.27 |
6.5% | -58.3% | 0.39 | 0.11 | 5.3배 | 136 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=85 |
6.3% | -71.9% | 0.35 | 0.09 | 5.0배 | 40 | 54% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=14 |
5.2% | -88.2% | 0.32 | 0.06 | 3.8배 | 292 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=53 |
5.0% | -83.1% | 0.31 | 0.06 | 3.7배 | 76 | 50% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
3.7% | -79.9% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 88 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-0.6% | -90.7% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 318 | 50% |
| 매수후보유 | 2.3% | -96.9% | 0.28 | 0.02 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.