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Qisda Corporation 백테스트
Qisda Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.4%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -40.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 51.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -33.0%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=11, mult=3.7 |
9.7% | -40.1% | 0.59 | 0.24 | 12.0배 | 54 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
7.4% | -33.0% | 0.54 | 0.23 | 6.8배 | 34 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=9 |
7.5% | -41.0% | 0.51 | 0.18 | 7.0배 | 96 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=272 |
7.7% | -53.9% | 0.42 | 0.14 | 7.2배 | 32 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.5 |
6.4% | -45.1% | 0.42 | 0.14 | 5.3배 | 82 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.1 |
7.0% | -56.0% | 0.41 | 0.13 | 6.1배 | 163 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=99 |
4.6% | -53.5% | 0.31 | 0.09 | 3.4배 | 51 | 45% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
4.2% | -67.3% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 94 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
2.3% | -69.6% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 307 | 49% |
| MACD fast=16, slow=19, signal=15 |
-0.0% | -80.9% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 409 | 52% |
| 매수후보유 | -2.0% | -91.3% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.