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Tyntek Corporation 백테스트
Tyntek Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 19.8%, MDD -53.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 19.8%, MDD -53.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.8%, MDD -53.9%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=41, slow=56, signal=35 |
19.8% | -53.9% | 0.70 | 0.37 | 120.3배 | 122 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=55 |
17.1% | -62.0% | 0.59 | 0.28 | 66.5배 | 94 | 75% |
| Supertrend period=16, mult=4.7 |
13.6% | -64.8% | 0.54 | 0.21 | 29.8배 | 82 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=27 |
13.0% | -61.7% | 0.52 | 0.21 | 25.9배 | 192 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=38 |
12.7% | -62.7% | 0.52 | 0.20 | 24.2배 | 200 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=0.9 |
10.8% | -66.3% | 0.48 | 0.16 | 15.4배 | 174 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=8, mult=2.4 |
10.2% | -61.6% | 0.48 | 0.17 | 13.3배 | 108 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
8.3% | -61.8% | 0.46 | 0.13 | 8.3배 | 88 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.06 |
6.1% | -71.4% | 0.34 | 0.08 | 4.8배 | 350 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
3.8% | -69.4% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 192 | 48% |
| 매수후보유 | 5.6% | -87.8% | 0.36 | 0.06 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(41·56일)이 신호선(35일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.