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MediaTek Inc 백테스트
MediaTek Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.1%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -71.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.3%, MDD -47.9%, Sharpe 0.69, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR 15.1%, MDD -36.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=69 |
18.3% | -47.9% | 0.69 | 0.38 | 67.0배 | 47 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=20 |
17.0% | -53.2% | 0.67 | 0.32 | 50.6배 | 144 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=202 |
15.1% | -36.1% | 0.61 | 0.42 | 34.0배 | 45 | 56% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
14.4% | -64.4% | 0.61 | 0.22 | 29.2배 | 122 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
12.4% | -54.9% | 0.55 | 0.23 | 18.6배 | 188 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=16, mult=3.3 |
9.2% | -52.3% | 0.50 | 0.18 | 9.1배 | 76 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0 |
10.2% | -48.1% | 0.47 | 0.21 | 11.2배 | 217 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=36 |
5.2% | -27.5% | 0.44 | 0.19 | 3.5배 | 56 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.3 |
6.3% | -66.8% | 0.40 | 0.09 | 4.6배 | 162 | 27% |
| MACD fast=23, slow=51, signal=18 |
6.4% | -78.6% | 0.36 | 0.08 | 4.7배 | 260 | 52% |
| 매수후보유 | 16.8% | -71.4% | 0.58 | 0.24 | 48.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 69일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 69일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.