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C Sun Mfg. Ltd. 백테스트
C Sun Mfg. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.3%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.3%, MDD -46.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.5%, MDD -76.3%, 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -46.8%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4.1 |
14.3% | -46.8% | 0.60 | 0.31 | 35.8배 | 108 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=130 |
15.5% | -76.3% | 0.58 | 0.20 | 46.7배 | 53 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=86 |
13.8% | -53.6% | 0.57 | 0.26 | 31.9배 | 53 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=29 |
11.0% | -62.8% | 0.57 | 0.17 | 16.1배 | 76 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=61 |
12.4% | -59.2% | 0.54 | 0.21 | 22.7배 | 116 | 51% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=19 |
11.5% | -49.4% | 0.53 | 0.23 | 18.3배 | 274 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=19, mult=2.4 |
10.3% | -61.2% | 0.50 | 0.17 | 13.9배 | 116 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.1 |
9.6% | -67.1% | 0.47 | 0.14 | 11.6배 | 240 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
7.8% | -78.6% | 0.42 | 0.10 | 7.5배 | 268 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.9 |
6.2% | -75.2% | 0.38 | 0.08 | 5.0배 | 122 | 33% |
| 매수후보유 | 16.1% | -74.1% | 0.59 | 0.22 | 54.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.