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Catcher Technology Co., Ltd. 백테스트
Catcher Technology Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.2%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -36.7%, Sharpe 0.69, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.0%, MDD -58.2%, 노출 27%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 45.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -35.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
10.4% | -36.7% | 0.69 | 0.28 | 14.3배 | 28 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.7 |
13.0% | -58.2% | 0.66 | 0.22 | 26.2배 | 60 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=10, mult=3.8 |
10.2% | -35.0% | 0.61 | 0.29 | 13.4배 | 50 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=68 |
11.2% | -54.2% | 0.54 | 0.21 | 17.1배 | 32 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=146 |
10.8% | -77.5% | 0.50 | 0.14 | 15.5배 | 99 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=3.6 |
10.6% | -79.6% | 0.49 | 0.13 | 14.7배 | 155 | 53% |
| MACD fast=32, slow=46, signal=35 |
9.8% | -61.8% | 0.46 | 0.16 | 12.1배 | 187 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=191 |
9.4% | -74.2% | 0.46 | 0.13 | 11.0배 | 97 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.14 |
6.5% | -65.4% | 0.38 | 0.10 | 5.4배 | 246 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
5.6% | -76.4% | 0.33 | 0.07 | 4.3배 | 199 | 52% |
| 매수후보유 | 8.3% | -82.3% | 0.40 | 0.10 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.