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Episil-Precision, Inc. 백테스트
Episil-Precision, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.2%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -93.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 21.9%, MDD -60.6%, Sharpe 0.73, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -22.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
21.9% | -60.6% | 0.73 | 0.36 | 109.6배 | 263 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=28, mult=3.2 |
10.2% | -22.3% | 0.69 | 0.46 | 9.9배 | 44 | 4% |
| Supertrend period=9, mult=2.2 |
15.6% | -66.0% | 0.59 | 0.24 | 31.1배 | 251 | 46% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=11 |
14.5% | -72.9% | 0.55 | 0.20 | 24.6배 | 375 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=205 |
12.8% | -75.2% | 0.50 | 0.17 | 17.2배 | 51 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=34 |
12.9% | -74.0% | 0.50 | 0.17 | 17.6배 | 120 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=108 |
12.5% | -71.6% | 0.50 | 0.17 | 16.4배 | 47 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.6 |
9.6% | -61.5% | 0.46 | 0.16 | 8.8배 | 86 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=16 |
10.4% | -70.0% | 0.45 | 0.15 | 10.5배 | 384 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.09 |
6.5% | -76.2% | 0.36 | 0.09 | 4.4배 | 238 | 38% |
| 매수후보유 | 9.8% | -93.0% | 0.44 | 0.11 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.