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TXC Corporation 백테스트
TXC Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.7%, MDD -45.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -45.2%, Sharpe 0.65, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -45.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=124 |
16.7% | -45.2% | 0.65 | 0.37 | 40.0배 | 43 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=68 |
15.2% | -45.2% | 0.60 | 0.34 | 29.3배 | 59 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=79 |
13.1% | -51.5% | 0.54 | 0.25 | 19.1배 | 39 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.02 |
10.3% | -59.2% | 0.47 | 0.17 | 10.4배 | 179 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.7 |
8.0% | -54.5% | 0.42 | 0.15 | 6.4배 | 98 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=1.8 |
6.9% | -55.0% | 0.38 | 0.13 | 5.0배 | 126 | 40% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
6.5% | -67.6% | 0.36 | 0.10 | 4.5배 | 70 | 59% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=18 |
4.1% | -65.9% | 0.29 | 0.06 | 2.6배 | 268 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=12 |
3.8% | -69.9% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 214 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
0.9% | -65.8% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 288 | 52% |
| 매수후보유 | 12.6% | -74.1% | 0.50 | 0.17 | 17.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.