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Scientech Corporation 백테스트
Scientech Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 23.7%, MDD -40.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.9%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.7%, MDD -40.3%, Sharpe 0.63, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 23.7%, MDD -40.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.5 |
23.7% | -40.3% | 0.63 | 0.59 | 18.9배 | 106 | 52% |
| MACD fast=21, slow=37, signal=13 |
15.0% | -43.1% | 0.61 | 0.35 | 6.9배 | 148 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
21.9% | -40.1% | 0.60 | 0.55 | 15.4배 | 94 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.04 |
20.7% | -69.7% | 0.57 | 0.30 | 13.5배 | 178 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=98 |
14.7% | -60.9% | 0.57 | 0.24 | 6.6배 | 33 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=24 |
20.1% | -60.5% | 0.57 | 0.33 | 12.6배 | 32 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
10.1% | -33.0% | 0.50 | 0.31 | 3.8배 | 22 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=31 |
15.7% | -65.2% | 0.49 | 0.24 | 7.5배 | 70 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=3.2 |
8.9% | -52.4% | 0.45 | 0.17 | 3.3배 | 40 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.7 |
8.6% | -52.2% | 0.44 | 0.16 | 3.1배 | 154 | 34% |
| 매수후보유 | 25.9% | -64.3% | 0.65 | 0.40 | 24.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.