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MiTAC Holdings Corp. 백테스트
MiTAC Holdings Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -48.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 7.5%, MDD -71.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 10.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -48.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=58, signal=12 |
7.5% | -71.2% | 0.40 | 0.11 | 6.8배 | 358 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=18, mult=4 |
4.3% | -33.4% | 0.38 | 0.13 | 3.0배 | 40 | 7% |
| Supertrend period=15, mult=3.9 |
6.7% | -68.1% | 0.37 | 0.10 | 5.6배 | 119 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=73 |
6.6% | -55.2% | 0.37 | 0.12 | 5.4배 | 131 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
6.6% | -62.2% | 0.37 | 0.11 | 5.4배 | 332 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=14 |
5.6% | -55.8% | 0.37 | 0.10 | 4.2배 | 78 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=13 |
5.1% | -48.4% | 0.33 | 0.11 | 3.7배 | 158 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.1 |
4.9% | -62.5% | 0.32 | 0.08 | 3.5배 | 160 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.07 |
3.7% | -71.5% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 263 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=68 |
3.6% | -58.2% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 63 | 50% |
| 매수후보유 | 5.4% | -81.2% | 0.33 | 0.07 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·58일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.