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Pegatron Corporation 백테스트
Pegatron Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.8%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -5.3%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -30.6%, Sharpe 0.44, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 63.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -30.6%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=99 |
6.8% | -30.6% | 0.44 | 0.22 | 3.2배 | 35 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.07 |
3.0% | -52.4% | 0.26 | 0.06 | 1.7배 | 150 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=79 |
-5.4% | -91.3% | 0.18 | -0.06 | 0.4배 | 23 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=157 |
-8.8% | -94.6% | 0.08 | -0.09 | 0.2배 | 29 | 50% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
-8.6% | -94.8% | 0.08 | -0.09 | 0.2배 | 58 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-9.2% | -95.1% | 0.07 | -0.10 | 0.2배 | 242 | 57% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=9 |
-3.7% | -81.0% | -0.00 | -0.05 | 0.5배 | 268 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=20, mult=1.4 |
-11.8% | -94.3% | -0.03 | -0.12 | 0.1배 | 128 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.3 |
-10.5% | -93.1% | -0.05 | -0.11 | 0.1배 | 50 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=8 |
-11.9% | -92.7% | -0.08 | -0.13 | 0.1배 | 159 | 49% |
| 매수후보유 | -5.3% | -94.1% | 0.21 | -0.06 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 99일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 99일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.