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Capital Securities Corp. 백테스트
Capital Securities Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 9.3%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 9.3%, MDD -41.2%, Sharpe 0.54, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 9.5%, MDD -47.9%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -41.2%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=46, signal=12 |
9.3% | -41.2% | 0.54 | 0.23 | 10.6배 | 234 | 61% |
| Supertrend period=6, mult=3.3 |
9.5% | -47.9% | 0.53 | 0.20 | 11.0배 | 122 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.7 |
7.0% | -46.0% | 0.48 | 0.15 | 6.0배 | 186 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
7.1% | -53.0% | 0.44 | 0.13 | 6.2배 | 142 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=6 |
5.1% | -41.3% | 0.39 | 0.12 | 3.7배 | 188 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=73 |
5.6% | -53.5% | 0.37 | 0.10 | 4.3배 | 108 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=28 |
5.0% | -49.1% | 0.36 | 0.10 | 3.7배 | 316 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=12, mult=1.5 |
4.5% | -56.9% | 0.34 | 0.08 | 3.2배 | 162 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.07 |
4.7% | -70.8% | 0.31 | 0.07 | 3.4배 | 231 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=169 |
3.2% | -75.8% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 45 | 45% |
| 매수후보유 | 5.2% | -76.8% | 0.32 | 0.07 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·46일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.