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L&K Engineering Co. Ltd. 백테스트
L&K Engineering Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.2%, MDD -41.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -56.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 20.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -41.0%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=33 |
15.9% | -56.5% | 0.66 | 0.28 | 29.3배 | 170 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=13, mult=3.7 |
13.5% | -42.5% | 0.66 | 0.32 | 18.1배 | 48 | 26% |
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
14.0% | -56.5% | 0.62 | 0.25 | 20.2배 | 118 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=0.9 |
13.6% | -48.1% | 0.61 | 0.28 | 18.8배 | 198 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=24 |
11.2% | -41.0% | 0.59 | 0.27 | 11.4배 | 66 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=26 |
13.5% | -61.2% | 0.58 | 0.22 | 18.2배 | 98 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
11.3% | -60.2% | 0.53 | 0.19 | 11.5배 | 248 | 50% |
| MACD fast=23, slow=57, signal=13 |
9.2% | -45.6% | 0.47 | 0.20 | 7.6배 | 224 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.01 |
8.0% | -73.4% | 0.41 | 0.11 | 5.9배 | 219 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=164 |
7.5% | -78.4% | 0.39 | 0.10 | 5.3배 | 95 | 50% |
| 매수후보유 | 11.1% | -77.3% | 0.47 | 0.14 | 11.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 33일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 33일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.