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Systex Corp 백테스트
Systex Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.1%, MDD -43.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -55.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.1%, MDD -43.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 10.2%, MDD -48.3%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 12.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -43.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=247 |
10.1% | -43.1% | 0.55 | 0.24 | 6.1배 | 19 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.11 |
10.2% | -48.3% | 0.52 | 0.21 | 6.2배 | 87 | 80% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=60 |
8.3% | -40.3% | 0.49 | 0.21 | 4.5배 | 25 | 45% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
8.2% | -49.6% | 0.48 | 0.16 | 4.4배 | 47 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=204 |
7.5% | -50.8% | 0.43 | 0.15 | 3.9배 | 23 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=31 |
3.2% | -21.6% | 0.38 | 0.15 | 1.8배 | 6 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=17, mult=3.4 |
5.2% | -41.5% | 0.37 | 0.13 | 2.6배 | 51 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.3 |
4.6% | -35.0% | 0.33 | 0.13 | 2.3배 | 135 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.8% | -45.2% | 0.28 | 0.08 | 2.0배 | 123 | 54% |
| MACD fast=15, slow=29, signal=18 |
-0.5% | -65.3% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 236 | 53% |
| 매수후보유 | 9.3% | -55.9% | 0.45 | 0.17 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 247일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 247일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.