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Ennoconn Corp. 백테스트
Ennoconn Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.9%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.6%, MDD -58.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.9%, MDD -46.2%, 노출 83%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=3, threshold=-0.1 |
17.6% | -58.8% | 0.63 | 0.30 | 8.8배 | 52 | 98% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
14.0% | -49.8% | 0.62 | 0.28 | 5.8배 | 50 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=41 |
13.6% | -42.5% | 0.61 | 0.32 | 5.5배 | 89 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=50 |
14.9% | -46.2% | 0.59 | 0.32 | 6.4배 | 49 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=31 |
12.2% | -51.2% | 0.56 | 0.24 | 4.7배 | 83 | 61% |
| MACD fast=11, slow=35, signal=7 |
9.8% | -52.7% | 0.49 | 0.19 | 3.5배 | 244 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=44 |
2.7% | -15.0% | 0.46 | 0.18 | 1.4배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.3 |
6.4% | -58.0% | 0.37 | 0.11 | 2.3배 | 75 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=8, mult=3.2 |
4.9% | -62.8% | 0.33 | 0.08 | 1.9배 | 41 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
4.8% | -51.4% | 0.31 | 0.09 | 1.9배 | 244 | 52% |
| 매수후보유 | 14.3% | -77.7% | 0.55 | 0.18 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.