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ARK Innovation ETF 백테스트
ARK Innovation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.1%, MDD -23.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.1%, MDD -23.1%, Sharpe 0.67, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -48.1%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 57.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -23.1%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=14 |
11.1% | -23.1% | 0.67 | 0.48 | 3.4배 | 68 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=2.6 |
11.4% | -33.4% | 0.66 | 0.34 | 3.6배 | 50 | 41% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
12.2% | -54.9% | 0.60 | 0.22 | 3.9배 | 80 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=23 |
12.2% | -48.1% | 0.60 | 0.25 | 3.9배 | 74 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.2 |
10.7% | -37.7% | 0.59 | 0.28 | 3.3배 | 64 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=204 |
10.9% | -56.7% | 0.52 | 0.19 | 3.4배 | 18 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=25 |
7.6% | -42.1% | 0.50 | 0.18 | 2.4배 | 26 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.06 |
7.7% | -54.7% | 0.43 | 0.14 | 2.4배 | 78 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
3.9% | -64.4% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 240 | 58% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=12 |
-0.4% | -67.9% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 156 | 53% |
| 매수후보유 | 11.2% | -81.1% | 0.47 | 0.14 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.