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ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 백테스트
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.5%, MDD -26.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -60.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.5%, MDD -26.1%, Sharpe 0.92, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 18.7%, MDD -38.6%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 34.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -26.1%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=2.9 |
16.5% | -26.1% | 0.92 | 0.63 | 6.1배 | 108 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=255 |
18.7% | -38.6% | 0.85 | 0.48 | 7.6배 | 9 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=211 |
14.8% | -43.3% | 0.70 | 0.34 | 5.1배 | 11 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=11 |
10.5% | -35.3% | 0.67 | 0.30 | 3.2배 | 112 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=0.9 |
10.7% | -31.6% | 0.67 | 0.34 | 3.3배 | 112 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.09 |
11.0% | -35.6% | 0.64 | 0.31 | 3.4배 | 64 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=56 |
11.9% | -56.1% | 0.61 | 0.21 | 3.8배 | 38 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=29, mult=0.8 |
9.8% | -43.8% | 0.61 | 0.22 | 3.0배 | 156 | 52% |
| MACD fast=22, slow=41, signal=16 |
8.6% | -40.4% | 0.54 | 0.21 | 2.7배 | 130 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
8.7% | -48.2% | 0.53 | 0.18 | 2.7배 | 204 | 56% |
| 매수후보유 | 16.0% | -60.2% | 0.66 | 0.27 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.