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ARK Space & Defense Innovation ETF 백테스트
ARK Space & Defense Innovation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.2%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -43.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.6%, MDD -25.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 18.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -25.5%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=178 |
14.6% | -25.5% | 0.73 | 0.57 | 2.1배 | 3 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=171 |
13.2% | -25.5% | 0.68 | 0.52 | 1.9배 | 3 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=-0.08 |
13.7% | -25.5% | 0.68 | 0.54 | 2.0배 | 15 | 64% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=22 |
10.8% | -32.9% | 0.65 | 0.33 | 1.7배 | 52 | 47% |
| Supertrend period=11, mult=2.9 |
10.4% | -32.1% | 0.62 | 0.32 | 1.7배 | 40 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
9.4% | -32.2% | 0.56 | 0.29 | 1.6배 | 48 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1 |
7.1% | -24.7% | 0.49 | 0.29 | 1.4배 | 42 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=2.1 |
4.0% | -13.5% | 0.43 | 0.30 | 1.2배 | 28 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=71 |
6.0% | -22.2% | 0.39 | 0.27 | 1.4배 | 8 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=30 |
2.3% | -11.7% | 0.35 | 0.20 | 1.1배 | 8 | 6% |
| 매수후보유 | 7.9% | -43.6% | 0.41 | 0.18 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.