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Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 백테스트
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.2%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -41.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -1.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 4.3%, MDD -25.1%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 40.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -19.5%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=32, mult=3.5 |
0.5% | -1.3% | 0.57 | 0.40 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=25, mult=3.3 |
4.3% | -25.1% | 0.48 | 0.17 | 1.5배 | 44 | 67% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.08 |
4.2% | -25.0% | 0.39 | 0.17 | 1.5배 | 7 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
0.3% | -1.9% | 0.35 | 0.18 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=74 |
2.2% | -19.5% | 0.28 | 0.12 | 1.2배 | 20 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=38 |
0.1% | -1.3% | 0.18 | 0.10 | 1.0배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=193 |
1.1% | -16.3% | 0.17 | 0.07 | 1.1배 | 21 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=159 |
0.8% | -17.4% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 23 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-2.0% | -34.4% | -0.18 | -0.06 | 0.8배 | 132 | 56% |
| MACD fast=12, slow=50, signal=13 |
-3.6% | -34.0% | -0.40 | -0.11 | 0.7배 | 148 | 49% |
| 매수후보유 | 2.2% | -41.6% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.