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iShares MSCI Chile ETF 백테스트
iShares MSCI Chile ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -8.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -45.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 69.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
1.4% | -8.0% | 0.37 | 0.18 | 1.3배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=175 |
3.4% | -45.2% | 0.29 | 0.08 | 1.9배 | 30 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=99 |
1.9% | -50.9% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 34 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.3 |
1.4% | -38.0% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 52 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=14, mult=4 |
0.4% | -9.5% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=72 |
0.7% | -71.0% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 53 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=0.08 |
0.7% | -59.1% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 87 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.4% | -64.8% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 166 | 52% |
| MACD fast=24, slow=52, signal=19 |
-0.5% | -54.0% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 160 | 50% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
-1.4% | -61.0% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 74 | 49% |
| 매수후보유 | -1.0% | -77.8% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.