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iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 백테스트
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -15.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -1.5%, Sharpe 0.16, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.1%, MDD -6.6%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=23 |
0.1% | -1.5% | 0.16 | 0.05 | 1.0배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=233 |
0.1% | -6.6% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 20 | 56% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=21, threshold=-0.05 |
0.1% | -15.5% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 3 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=75 |
-0.2% | -10.3% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 28 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=180 |
-0.3% | -11.1% | -0.10 | -0.03 | 0.9배 | 26 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=15, mult=4 |
-0.2% | -5.6% | -0.20 | -0.04 | 1.0배 | 12 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
-0.1% | -2.6% | -0.25 | -0.04 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
-0.8% | -21.7% | -0.25 | -0.03 | 0.9배 | 56 | 54% |
| MACD fast=65, slow=73, signal=64 |
-0.8% | -24.6% | -0.28 | -0.03 | 0.9배 | 64 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-3.5% | -51.7% | -1.15 | -0.07 | 0.5배 | 164 | 50% |
| 매수후보유 | 0.1% | -15.5% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.