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iShares International Aggregate Bond Fund 백테스트
iShares International Aggregate Bond Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -1.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -15.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -1.7%, Sharpe 0.28, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 14.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -1.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
0.2% | -1.7% | 0.28 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.09 |
-0.4% | -15.7% | -0.07 | -0.03 | 1.0배 | 3 | 95% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.4 |
-0.1% | -2.8% | -0.07 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=211 |
-0.5% | -8.5% | -0.14 | -0.06 | 0.9배 | 14 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=28 |
-0.8% | -12.9% | -0.24 | -0.06 | 0.9배 | 24 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=198 |
-1.0% | -10.6% | -0.30 | -0.10 | 0.9배 | 16 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=4 |
-0.9% | -12.7% | -0.35 | -0.07 | 0.9배 | 18 | 18% |
| Supertrend period=36, mult=3.4 |
-2.1% | -24.8% | -0.53 | -0.08 | 0.8배 | 58 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-3.6% | -32.6% | -0.96 | -0.11 | 0.7배 | 88 | 55% |
| MACD fast=28, slow=57, signal=25 |
-3.7% | -35.1% | -1.01 | -0.11 | 0.7배 | 78 | 52% |
| 매수후보유 | -0.1% | -15.9% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.