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iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 백테스트
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -37.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -37.9%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=63 |
9.0% | -37.9% | 0.56 | 0.24 | 8.7배 | 53 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=207 |
7.8% | -30.4% | 0.51 | 0.25 | 6.5배 | 37 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=177 |
7.3% | -46.0% | 0.49 | 0.16 | 5.9배 | 43 | 74% |
| Supertrend period=26, mult=4.4 |
5.0% | -32.2% | 0.38 | 0.16 | 3.4배 | 121 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.02 |
5.0% | -43.7% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 151 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
4.5% | -29.5% | 0.34 | 0.15 | 3.0배 | 153 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=93, atrPeriod=11, mult=1.8 |
3.7% | -39.2% | 0.31 | 0.09 | 2.5배 | 131 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.6 |
1.0% | -42.6% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 159 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=28 |
0.3% | -14.5% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 3% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=16 |
-3.2% | -77.6% | -0.11 | -0.04 | 0.4배 | 307 | 51% |
| 매수후보유 | 9.9% | -62.4% | 0.49 | 0.16 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 63일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.