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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 백테스트
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.8%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -60.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.3%, MDD -49.9%, Sharpe 0.72, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -35.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=16, threshold=-0.11 |
13.3% | -49.9% | 0.72 | 0.27 | 12.4배 | 47 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=73 |
9.8% | -35.1% | 0.71 | 0.28 | 6.6배 | 25 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=76 |
8.5% | -29.4% | 0.62 | 0.29 | 5.2배 | 53 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=174 |
8.2% | -40.3% | 0.57 | 0.20 | 4.9배 | 25 | 71% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
3.6% | -37.8% | 0.30 | 0.10 | 2.0배 | 83 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
1.0% | -10.5% | 0.30 | 0.09 | 1.2배 | 10 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=10, mult=3.8 |
2.0% | -44.1% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 66 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.2% | -3.2% | 0.20 | 0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=11, slow=30, signal=16 |
1.2% | -34.2% | 0.16 | 0.04 | 1.3배 | 320 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
0.6% | -41.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 255 | 63% |
| 매수후보유 | 11.6% | -60.2% | 0.60 | 0.19 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 16일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 16일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.