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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 백테스트
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -35.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.6%, MDD -33.6%, Sharpe 0.19, 시장 노출 82%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=48 |
1.6% | -33.6% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 35 | 82% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.5 |
0.3% | -8.5% | 0.10 | 0.04 | 1.0배 | 11 | 12% |
| Supertrend period=25, mult=3.1 |
0.3% | -20.8% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 59 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.1 |
0.1% | -13.4% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 26 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=55 |
-0.3% | -27.5% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 43 | 58% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=14 |
-0.8% | -28.7% | -0.03 | -0.03 | 0.9배 | 111 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=190 |
-1.9% | -37.7% | -0.15 | -0.05 | 0.9배 | 19 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.8% | -23.3% | -0.21 | -0.12 | 0.8배 | 77 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=37 |
-0.7% | -10.3% | -0.27 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=18, mult=1.9 |
-2.9% | -23.3% | -0.41 | -0.13 | 0.8배 | 59 | 28% |
| 매수후보유 | 2.9% | -35.1% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 48일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.