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Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 백테스트
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.4%, MDD -11.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -17.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -10.5%, Sharpe 1.23, 시장 노출 74%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 10.4%, MDD -11.8%, 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 낮지만, MDD는 7.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -11.8%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=176 |
7.9% | -10.5% | 1.23 | 0.75 | 1.7배 | 5 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.09 |
10.4% | -11.8% | 1.20 | 0.88 | 2.0배 | 3 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=226 |
8.1% | -10.5% | 1.19 | 0.78 | 1.7배 | 3 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=61 |
7.6% | -12.4% | 1.07 | 0.61 | 1.7배 | 13 | 89% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
6.1% | -16.1% | 1.02 | 0.38 | 1.5배 | 21 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=11, mult=1.4 |
4.6% | -14.3% | 0.84 | 0.32 | 1.4배 | 29 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
0.5% | -2.3% | 0.36 | 0.21 | 1.0배 | 2 | 3% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=19 |
1.6% | -13.8% | 0.34 | 0.12 | 1.1배 | 64 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
0.1% | -1.8% | 0.08 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-0.3% | -20.3% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 79 | 69% |
| 매수후보유 | 9.2% | -17.9% | 0.90 | 0.51 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.