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Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 백테스트
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.3%, MDD -11.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -18.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -10.3%, Sharpe 1.16, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.3%, MDD -11.6%, 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 8.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -11.6%, 노출 93%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=104, slow=216 |
7.7% | -10.3% | 1.16 | 0.75 | 1.7배 | 3 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.08 |
9.3% | -11.6% | 1.11 | 0.81 | 1.9배 | 3 | 93% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=152 |
7.1% | -10.3% | 1.10 | 0.69 | 1.6배 | 5 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=118, atrPeriod=14, mult=2.1 |
5.8% | -9.4% | 1.07 | 0.62 | 1.5배 | 15 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=57 |
5.2% | -8.6% | 1.01 | 0.61 | 1.4배 | 11 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
5.9% | -6.2% | 0.97 | 0.95 | 1.5배 | 29 | 81% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
5.3% | -6.9% | 0.96 | 0.78 | 1.4배 | 21 | 75% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=19 |
1.9% | -13.9% | 0.39 | 0.14 | 1.1배 | 56 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.4 |
1.6% | -13.5% | 0.36 | 0.12 | 1.1배 | 41 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=37 |
0.0% | -0.5% | 0.11 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 8.6% | -18.5% | 0.85 | 0.47 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 104일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 104일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.