추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 백테스트
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -8.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -18.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -8.7%, Sharpe 1.24, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.1%, MDD -11.5%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 10.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -8.7%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=212 |
7.3% | -8.7% | 1.24 | 0.84 | 1.8배 | 11 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=155 |
7.0% | -11.3% | 1.16 | 0.62 | 1.7배 | 11 | 81% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=68 |
7.6% | -13.6% | 1.15 | 0.56 | 1.8배 | 13 | 90% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=-0.07 |
8.1% | -11.5% | 1.04 | 0.70 | 1.9배 | 3 | 90% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
4.4% | -19.2% | 0.72 | 0.23 | 1.4배 | 25 | 80% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
3.5% | -12.2% | 0.62 | 0.28 | 1.3배 | 47 | 80% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=20 |
0.9% | -4.2% | 0.55 | 0.22 | 1.1배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=1.6 |
2.0% | -14.4% | 0.43 | 0.14 | 1.2배 | 35 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=3.2 |
1.3% | -10.5% | 0.35 | 0.13 | 1.1배 | 27 | 50% |
| MACD fast=30, slow=38, signal=21 |
0.1% | -14.7% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 61 | 45% |
| 매수후보유 | 8.6% | -18.8% | 0.87 | 0.46 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.