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Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 백테스트
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -9.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -17.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -9.9%, Sharpe 1.26, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 8.0%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -9.9%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=270 |
8.4% | -9.9% | 1.26 | 0.84 | 1.7배 | 3 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.04 |
7.9% | -13.7% | 1.05 | 0.58 | 1.7배 | 11 | 87% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
5.7% | -6.7% | 1.04 | 0.85 | 1.5배 | 23 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=73 |
7.5% | -11.5% | 1.03 | 0.66 | 1.7배 | 13 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=144 |
6.5% | -16.8% | 1.02 | 0.39 | 1.5배 | 9 | 80% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
6.0% | -11.0% | 0.98 | 0.54 | 1.5배 | 29 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=13, mult=3.7 |
1.8% | -6.0% | 0.61 | 0.31 | 1.1배 | 17 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.2 |
0.3% | -3.0% | 0.26 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 3% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=16 |
0.8% | -14.2% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 64 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=29 |
0.3% | -5.5% | 0.15 | 0.05 | 1.0배 | 14 | 13% |
| 매수후보유 | 9.6% | -17.9% | 0.96 | 0.53 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 270일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 270일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.