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iShares MSCI USA Quality Factor ETF 백테스트
iShares MSCI USA Quality Factor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -34.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -20.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 79%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -40.8%, 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=203 |
8.4% | -20.4% | 0.73 | 0.41 | 2.9배 | 13 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=129 |
9.1% | -40.8% | 0.69 | 0.22 | 3.1배 | 19 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=195 |
7.7% | -29.7% | 0.63 | 0.26 | 2.6배 | 13 | 78% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
5.1% | -17.6% | 0.55 | 0.29 | 1.9배 | 51 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.04 |
6.0% | -26.7% | 0.52 | 0.22 | 2.1배 | 61 | 85% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.9 |
0.3% | -4.6% | 0.29 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
0.6% | -12.7% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 16 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.0% | -27.2% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 137 | 66% |
| MACD fast=25, slow=40, signal=23 |
0.6% | -33.7% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 126 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=13, mult=4 |
0.2% | -15.1% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 8% |
| 매수후보유 | 11.9% | -34.1% | 0.75 | 0.35 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 203일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 203일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.