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iShares Mortgage Real Estate ETF 백테스트
iShares Mortgage Real Estate ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.0%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -0.5%, Sharpe 0.21, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.4%p 높고, MDD는 92.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
0.4% | -0.5% | 0.21 | 0.81 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3 |
0.3% | -6.5% | 0.12 | 0.04 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=71 |
-0.4% | -27.4% | 0.00 | -0.02 | 0.9배 | 22 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.14 |
-0.3% | -32.3% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 54 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=175 |
-3.1% | -53.9% | -0.23 | -0.06 | 0.5배 | 60 | 44% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-4.2% | -57.1% | -0.27 | -0.07 | 0.4배 | 69 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=48 |
-3.9% | -58.1% | -0.27 | -0.07 | 0.5배 | 68 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=16, mult=3 |
-2.5% | -47.4% | -0.30 | -0.05 | 0.6배 | 60 | 20% |
| MACD fast=19, slow=25, signal=17 |
-9.6% | -86.7% | -0.49 | -0.11 | 0.1배 | 260 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-9.6% | -88.0% | -0.51 | -0.11 | 0.1배 | 262 | 52% |
| 매수후보유 | -11.0% | -92.9% | -0.26 | -0.12 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.