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Vanguard Ultra-Short Bond ETF 백테스트
Vanguard Ultra-Short Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -3.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -0.0%, MDD -1.2%, Sharpe -0.02, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=160, exitN=146 |
-0.0% | -1.2% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=175, threshold=-0.01 |
-0.1% | -2.4% | -0.09 | -0.05 | 1.0배 | 3 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=186 |
-0.5% | -2.4% | -0.37 | -0.19 | 1.0배 | 6 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3 |
-0.2% | -1.0% | -0.40 | -0.19 | 1.0배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=198 |
-0.5% | -3.2% | -0.42 | -0.16 | 1.0배 | 6 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=17, mult=2.9 |
-0.3% | -1.4% | -0.59 | -0.19 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=36 |
-0.2% | -1.2% | -0.67 | -0.19 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
-2.8% | -14.1% | -1.91 | -0.20 | 0.9배 | 26 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-3.9% | -18.9% | -2.32 | -0.20 | 0.8배 | 38 | 39% |
| MACD fast=19, slow=65, signal=23 |
-6.9% | -31.6% | -3.35 | -0.22 | 0.7배 | 65 | 46% |
| 매수후보유 | -0.2% | -3.2% | -0.15 | -0.07 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 160일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 146일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.