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iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 백테스트
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.1%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -40.6%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -45.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 47.7%p 높고, MDD는 53.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -45.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=14, mult=4 |
7.1% | -45.9% | 0.37 | 0.16 | 1.8배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
-0.6% | -76.0% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 12 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=30 |
-2.6% | -67.8% | 0.13 | -0.04 | 0.8배 | 30 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=33 |
-3.0% | -77.2% | 0.11 | -0.04 | 0.8배 | 10 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=198 |
-4.1% | -72.2% | 0.04 | -0.06 | 0.7배 | 10 | 10% |
| Supertrend period=35, mult=4.9 |
-7.9% | -75.8% | 0.04 | -0.10 | 0.5배 | 24 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=102 |
-6.5% | -65.6% | 0.03 | -0.10 | 0.6배 | 16 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.09 |
-8.7% | -85.5% | -0.00 | -0.10 | 0.5배 | 86 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.24 |
-23.8% | -97.8% | -0.19 | -0.24 | 0.1배 | 317 | 37% |
| MACD fast=11, slow=45, signal=6 |
-27.6% | -97.2% | -0.26 | -0.28 | 0.1배 | 177 | 48% |
| 매수후보유 | -40.6% | -99.5% | -0.36 | -0.41 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.