추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Zion Oil & Gas, Inc. 백테스트
Zion Oil & Gas, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.9%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -1.6%, MDD -98.2%, Sharpe 0.34, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.0%, MDD -92.2%, 노출 27%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=21 |
-1.6% | -98.2% | 0.34 | -0.02 | 0.7배 | 422 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.2 |
-0.0% | -92.2% | 0.30 | -0.00 | 1.0배 | 238 | 27% |
| Supertrend period=21, mult=2.9 |
-1.2% | -94.3% | 0.30 | -0.01 | 0.8배 | 126 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=19 |
-0.8% | -90.6% | 0.29 | -0.01 | 0.8배 | 86 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=183 |
-2.0% | -96.6% | 0.26 | -0.02 | 0.7배 | 37 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-5.2% | -98.6% | 0.26 | -0.05 | 0.4배 | 289 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.06 |
-3.7% | -94.9% | 0.26 | -0.04 | 0.5배 | 438 | 27% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=8 |
-12.9% | -99.7% | 0.21 | -0.13 | 0.1배 | 325 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=73 |
-5.2% | -95.9% | 0.21 | -0.05 | 0.4배 | 43 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=2.4 |
-6.8% | -95.4% | 0.12 | -0.07 | 0.2배 | 74 | 19% |
| 매수후보유 | -15.9% | -99.8% | 0.33 | -0.16 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.