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iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 백테스트
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.4%, MDD -14.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -28.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -14.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.8%, MDD -26.7%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -14.9%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=76 |
6.4% | -14.9% | 0.65 | 0.43 | 3.0배 | 25 | 77% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.07 |
8.8% | -26.7% | 0.64 | 0.33 | 4.5배 | 15 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=77 |
6.0% | -21.5% | 0.63 | 0.28 | 2.8배 | 29 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=118 |
5.5% | -24.5% | 0.57 | 0.23 | 2.6배 | 33 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=17 |
2.8% | -14.7% | 0.47 | 0.19 | 1.6배 | 22 | 15% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
4.0% | -23.9% | 0.43 | 0.17 | 2.0배 | 73 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=116, atrPeriod=11, mult=3.1 |
2.1% | -21.8% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 61 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
2.3% | -26.9% | 0.27 | 0.08 | 1.5배 | 83 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3 |
0.2% | -1.9% | 0.21 | 0.11 | 1.0배 | 4 | 3% |
| MACD fast=31, slow=65, signal=31 |
0.2% | -31.7% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 138 | 52% |
| 매수후보유 | 7.8% | -28.4% | 0.57 | 0.28 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 53일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.