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iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 백테스트
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -28.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.9%, MDD -24.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 84%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -28.3%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=76 |
6.9% | -24.6% | 0.65 | 0.28 | 3.3배 | 33 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=116 |
5.9% | -23.2% | 0.60 | 0.25 | 2.7배 | 35 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=90 |
5.5% | -23.0% | 0.58 | 0.24 | 2.6배 | 29 | 75% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=44, threshold=-0.12 |
6.9% | -28.3% | 0.56 | 0.24 | 3.3배 | 25 | 97% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
3.6% | -23.9% | 0.39 | 0.15 | 1.9배 | 69 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
2.4% | -26.9% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 82 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=37 |
0.4% | -4.6% | 0.25 | 0.09 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.1 |
0.1% | -2.5% | 0.13 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=1.6 |
-0.6% | -42.2% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 146 | 59% |
| MACD fast=23, slow=31, signal=37 |
-3.1% | -55.4% | -0.31 | -0.06 | 0.6배 | 186 | 51% |
| 매수후보유 | 7.9% | -28.4% | 0.57 | 0.28 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 21일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.