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iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 백테스트
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -20.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.6%, MDD -17.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=157, threshold=-0.07 |
2.6% | -17.1% | 0.50 | 0.15 | 1.6배 | 11 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=51 |
1.3% | -7.3% | 0.32 | 0.18 | 1.3배 | 31 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=172 |
1.3% | -17.5% | 0.29 | 0.07 | 1.3배 | 17 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=175 |
1.1% | -14.7% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 25 | 69% |
| Supertrend period=32, mult=5 |
0.5% | -12.9% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 55 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=21 |
-0.4% | -13.9% | -0.12 | -0.03 | 0.9배 | 50 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=15, mult=4 |
-0.1% | -6.0% | -0.12 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.3 |
-0.2% | -4.3% | -0.13 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.1% | -43.1% | -0.54 | -0.07 | 0.6배 | 158 | 60% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=19 |
-4.7% | -60.4% | -1.07 | -0.08 | 0.4배 | 214 | 50% |
| 매수후보유 | 2.9% | -20.4% | 0.42 | 0.14 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 157일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 157일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.