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Global X MSCI Argentina ETF 백테스트
Global X MSCI Argentina ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.4%, MDD -20.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -20.0%, Sharpe 0.58, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 7.8%, MDD -31.4%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -20.0%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.2 |
7.4% | -20.0% | 0.58 | 0.37 | 3.0배 | 66 | 31% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
7.8% | -31.4% | 0.49 | 0.25 | 3.2배 | 61 | 57% |
| MACD fast=10, slow=43, signal=24 |
7.4% | -32.7% | 0.47 | 0.23 | 3.0배 | 181 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=23 |
5.6% | -35.7% | 0.39 | 0.16 | 2.3배 | 69 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=217 |
6.1% | -43.3% | 0.39 | 0.14 | 2.5배 | 23 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=197 |
5.5% | -43.1% | 0.36 | 0.13 | 2.3배 | 17 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
5.3% | -41.4% | 0.36 | 0.13 | 2.2배 | 116 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=24, mult=1.8 |
1.9% | -39.1% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 102 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.02 |
0.8% | -59.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 153 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=9 |
-1.3% | -48.5% | 0.02 | -0.03 | 0.8배 | 174 | 47% |
| 매수후보유 | 7.7% | -62.6% | 0.40 | 0.12 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 36일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 36일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.