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Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 백테스트
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.4%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -61.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -29.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 31.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -26.6%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=39 |
7.2% | -29.9% | 0.50 | 0.24 | 2.4배 | 26 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=12, mult=4 |
6.4% | -26.6% | 0.49 | 0.24 | 2.2배 | 36 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.4 |
5.9% | -26.9% | 0.46 | 0.22 | 2.1배 | 34 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=132 |
5.1% | -50.5% | 0.35 | 0.10 | 1.9배 | 25 | 52% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
3.3% | -48.3% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 62 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=132 |
3.4% | -52.1% | 0.26 | 0.07 | 1.5배 | 23 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=13 |
2.4% | -36.2% | 0.23 | 0.07 | 1.3배 | 46 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.03 |
2.2% | -51.5% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 116 | 45% |
| MACD fast=12, slow=93, signal=23 |
2.0% | -41.8% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 124 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.6% | -47.2% | -0.05 | -0.05 | 0.7배 | 188 | 53% |
| 매수후보유 | 2.5% | -61.8% | 0.23 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 76일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 39일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.