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Avantis Core Fixed Income ETF 백테스트
Avantis Core Fixed Income ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.1%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -23.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -1.6%, Sharpe 0.23, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -0.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=38 |
0.2% | -1.6% | 0.23 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.0% | -1.6% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.7 |
-0.4% | -3.4% | -0.37 | -0.12 | 1.0배 | 6 | 7% |
| Supertrend period=26, mult=4.6 |
-1.6% | -10.1% | -0.40 | -0.16 | 0.9배 | 22 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.08 |
-0.1% | -0.7% | -0.42 | -0.14 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=194 |
-1.5% | -9.9% | -0.50 | -0.15 | 0.9배 | 10 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=28 |
-1.3% | -8.3% | -0.56 | -0.16 | 0.9배 | 12 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=204 |
-1.6% | -9.9% | -0.63 | -0.16 | 0.9배 | 8 | 29% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=16 |
-5.5% | -29.9% | -1.29 | -0.18 | 0.7배 | 60 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-9.1% | -42.6% | -2.12 | -0.21 | 0.6배 | 100 | 49% |
| 매수후보유 | -3.6% | -23.5% | -0.58 | -0.15 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.