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abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF 백테스트
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 3.8%, MDD -15.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -32.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -5.7%, Sharpe 0.76, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -28.0%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 낮지만, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -15.6%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=23 |
3.3% | -5.7% | 0.76 | 0.58 | 1.4배 | 4 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.12 |
3.8% | -15.6% | 0.52 | 0.24 | 1.4배 | 22 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=176 |
4.3% | -28.0% | 0.41 | 0.15 | 1.5배 | 17 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=176 |
3.3% | -30.6% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 13 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2.5 |
2.2% | -14.3% | 0.32 | 0.15 | 1.2배 | 16 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=73 |
2.5% | -35.7% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 39 | 88% |
| MACD fast=24, slow=43, signal=43 |
1.9% | -32.3% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 59 | 53% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
1.8% | -34.3% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 49 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=16, mult=1.9 |
1.3% | -27.0% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 53 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.8% | -43.1% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 78 | 55% |
| 매수후보유 | 4.6% | -32.0% | 0.38 | 0.14 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.