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Vanguard Short-Term Bond ETF 백테스트
Vanguard Short-Term Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 0.4%, MDD -5.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -11.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 0.4%, MDD -5.3%, Sharpe 0.22, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 5.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -5.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=130, slow=382 |
0.4% | -5.3% | 0.22 | 0.08 | 1.1배 | 8 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=35 |
-0.0% | -0.9% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.3 |
-0.1% | -2.3% | -0.17 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.07 |
-0.1% | -2.3% | -0.18 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=95 |
-0.6% | -17.5% | -0.26 | -0.03 | 0.9배 | 32 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=8, mult=4 |
-0.2% | -4.7% | -0.33 | -0.05 | 1.0배 | 12 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=117 |
-0.9% | -19.6% | -0.40 | -0.04 | 0.8배 | 44 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-1.1% | -21.1% | -0.50 | -0.05 | 0.8배 | 54 | 50% |
| MACD fast=38, slow=71, signal=33 |
-3.1% | -46.0% | -1.33 | -0.07 | 0.5배 | 119 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.4% | -57.8% | -1.84 | -0.08 | 0.4배 | 168 | 49% |
| 매수후보유 | 0.2% | -11.1% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 130일 지수이동평균이 382일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 130일선이 382일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.