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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 백테스트
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -58.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.1%, MDD -0.5%, Sharpe 0.20, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -12.3%, 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 58.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.22 |
0.1% | -0.5% | 0.20 | 0.27 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
0.2% | -8.1% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 6 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=32 |
0.4% | -12.3% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 12 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=85 |
-0.1% | -24.7% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 49 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=79 |
-1.3% | -27.6% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 22 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=42 |
-1.5% | -27.4% | -0.08 | -0.05 | 0.8배 | 57 | 44% |
| MACD fast=53, slow=88, signal=54 |
-1.7% | -36.8% | -0.09 | -0.05 | 0.8배 | 53 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=23, mult=3.2 |
-1.4% | -26.2% | -0.15 | -0.05 | 0.8배 | 52 | 20% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
-3.5% | -47.7% | -0.23 | -0.07 | 0.6배 | 71 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-6.4% | -64.9% | -0.51 | -0.10 | 0.4배 | 118 | 48% |
| 매수후보유 | -4.7% | -58.8% | -0.10 | -0.08 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 22%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 22% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.