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Perspective Therapeutics, Inc. 백테스트
Perspective Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -12.9%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.8%, MDD -86.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 24%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=23 |
13.8% | -86.2% | 0.44 | 0.16 | 14.5배 | 82 | 24% |
| Supertrend period=11, mult=3.3 |
7.9% | -90.6% | 0.43 | 0.09 | 4.8배 | 82 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.9 |
10.3% | -93.9% | 0.40 | 0.11 | 7.6배 | 66 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=79 |
-4.5% | -95.2% | 0.36 | -0.05 | 0.4배 | 60 | 64% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=19 |
-2.3% | -99.0% | 0.35 | -0.02 | 0.6배 | 206 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=49 |
-2.6% | -92.0% | 0.30 | -0.03 | 0.6배 | 138 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-6.5% | -98.2% | 0.28 | -0.07 | 0.2배 | 304 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=12, mult=3.1 |
1.6% | -90.9% | 0.26 | 0.02 | 1.4배 | 38 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.03 |
-7.8% | -98.6% | 0.25 | -0.08 | 0.2배 | 480 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=91 |
-13.4% | -98.0% | 0.10 | -0.14 | 0.1배 | 76 | 34% |
| 매수후보유 | -12.9% | -98.2% | 0.39 | -0.13 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.