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Caledonia Mining Corporation Plc 백테스트
Caledonia Mining Corporation Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -2.8%, MDD -99.3%, Sharpe 0.41, 시장 노출 42%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -90.6%, 노출 29%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=13 |
-2.8% | -99.3% | 0.41 | -0.03 | 0.3배 | 374 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=41 |
0.3% | -98.1% | 0.37 | 0.00 | 1.1배 | 304 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=35 |
6.4% | -90.6% | 0.37 | 0.07 | 13.5배 | 82 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=98 |
2.5% | -95.6% | 0.34 | 0.03 | 2.8배 | 82 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-5.6% | -99.5% | 0.33 | -0.06 | 0.1배 | 383 | 44% |
| MACD fast=26, slow=35, signal=30 |
-14.5% | -100.0% | 0.30 | -0.15 | 0.0배 | 363 | 51% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
-8.1% | -99.9% | 0.29 | -0.08 | 0.0배 | 170 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.3 |
-0.8% | -94.7% | 0.22 | -0.01 | 0.7배 | 82 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=3.8 |
-2.3% | -98.8% | 0.18 | -0.02 | 0.4배 | 104 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=-0.04 |
-33.2% | -100.0% | -0.10 | -0.33 | 0.0배 | 596 | 51% |
| 매수후보유 | -1.0% | -99.7% | 0.60 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.