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Global X MSCI Colombia ETF 백테스트
Global X MSCI Colombia ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.5%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -33.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 43%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -39.4%, 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 49.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -33.3%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=8, mult=1.3 |
6.5% | -33.3% | 0.53 | 0.19 | 3.0배 | 132 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=53 |
7.5% | -39.4% | 0.51 | 0.19 | 3.6배 | 43 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1 |
6.0% | -33.5% | 0.49 | 0.18 | 2.8배 | 118 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=47 |
6.0% | -50.7% | 0.44 | 0.12 | 2.8배 | 123 | 55% |
| Supertrend period=14, mult=3.6 |
5.5% | -37.2% | 0.42 | 0.15 | 2.6배 | 114 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=-0.01 |
4.2% | -51.3% | 0.34 | 0.08 | 2.1배 | 157 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=57 |
3.1% | -65.9% | 0.28 | 0.05 | 1.7배 | 43 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=31 |
1.1% | -25.6% | 0.24 | 0.04 | 1.2배 | 26 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
1.0% | -49.7% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 304 | 53% |
| MACD fast=14, slow=30, signal=5 |
0.9% | -60.7% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 354 | 50% |
| 매수후보유 | 2.4% | -83.1% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 38일 평균 + 변동성 1.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 38일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.