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Contango Silver & Gold Inc. 백테스트
Contango Silver & Gold Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.8%, MDD -23.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -23.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -61.0%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 66.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -23.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=40 |
5.8% | -23.1% | 0.42 | 0.25 | 2.4배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=66 |
6.2% | -61.0% | 0.39 | 0.10 | 2.6배 | 96 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=60 |
1.0% | -77.5% | 0.30 | 0.01 | 1.2배 | 28 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=161 |
0.4% | -84.9% | 0.28 | 0.00 | 1.1배 | 28 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4 |
-2.6% | -71.1% | 0.06 | -0.04 | 0.7배 | 34 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.01 |
-16.2% | -97.3% | -0.00 | -0.17 | 0.1배 | 248 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.28 |
-36.2% | -100.0% | -0.27 | -0.36 | 0.0배 | 336 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=22, mult=4 |
-17.4% | -96.6% | -0.31 | -0.18 | 0.1배 | 64 | 17% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=22 |
-36.8% | -99.9% | -0.33 | -0.37 | 0.0배 | 181 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
-42.0% | -100.0% | -0.49 | -0.42 | 0.0배 | 140 | 49% |
| 매수후보유 | 2.8% | -89.5% | 0.49 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.