추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Global X Super Dividend ETF 백테스트
Global X Super Dividend ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -3.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -62.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -3.1%, Sharpe 0.38, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.9%, MDD -22.4%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 59.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -3.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.3 |
0.4% | -3.1% | 0.38 | 0.12 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.13 |
0.9% | -4.6% | 0.37 | 0.19 | 1.1배 | 12 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=26, mult=4 |
0.5% | -12.3% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=75 |
0.9% | -22.4% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 17 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=158 |
0.8% | -28.9% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 19 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=84 |
-0.0% | -25.5% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 17 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=20 |
0.0% | -8.6% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 6% |
| Supertrend period=10, mult=3.5 |
-2.4% | -38.5% | -0.23 | -0.06 | 0.7배 | 80 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-4.1% | -47.8% | -0.40 | -0.09 | 0.6배 | 172 | 55% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=15 |
-4.6% | -55.4% | -0.44 | -0.08 | 0.5배 | 196 | 51% |
| 매수후보유 | -2.2% | -62.5% | -0.05 | -0.04 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 29일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 29일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.